基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算

• 作者: 卢维学 杨世娟
• 来源期刊: 黄山学院学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: VaR计算 几何布朗运动 蒙特卡罗模拟
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与统计
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: F222|C812
• 字数: 2522字
• 语种: 中文

摘要

VaR (value at risk)是近年来受金融业界广泛认可的一种风险定量分析工具.蒙特卡罗模拟(MC)法是计算VaR的一种经典方法.文章通过运用eviews软件对中国石化股票进行实证分析,得出该股票日收盘价服从几何布朗运动,并在此随机过程基础上运用MC法对其股票日收盘价进行VaR计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨世娟	黄山学院数学与统计学院	19	32	3.0	4.0
2	卢维学	黄山学院数学与统计学院	17	27	3.0	4.0