基于 VaR 的畜产品市场价格风险阈值研究--以北京市农产品批发市场为例

• 作者: 王大山 王川 王晓东 赵安平 黄敏
• 来源期刊: 上海农业学报
• 关键词: 畜产品 猪肉 鸡肉 鸡蛋 市场价格 风险阈值 风险价值法
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 研究报告
• 页码范围: 11-17
• 页数: 7页
• 字数: 6827字
• 语种: 中文
• DOI: 10.15955/j.issn1000-3924.2015.06.03

摘要

以北京市农产品批发市场的猪肉、鸡肉、鸡蛋价格为研究对象，运用 Census X12季节调整方法、Ho-drick-Prescott 滤波法结合风险价值法（VaR 法）测算了北京畜产品价格风险阈值。将畜产品实际价格剔除趋势价格的偏离视为市场价格风险，有效排除价格内在趋势性变化的影响，只反映波动要素的一面，更能客观反映引起市场风险的价格波动状态。研究发现，北京畜产品市场是一类高风险频发的市场，价格异常涨跌的风险事件占整体价格风险事件发生的一半以上，并且价格风险事件的发生带有一定的持续性，经常是连续数月持续发生涨跌情况。其中，猪肉的价格波动风险强度要高于鸡蛋和鸡肉。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王川	中国农业科学院农业信息研究所	49	779	17.0	26.0
5	王晓东		27	162	7.0	12.0
6	赵安平		45	284	11.0	16.0
7	黄敏	中国农业科学院农业信息研究所	2	14	2.0	2.0
11	王大山		26	89	6.0	8.0