我国货币政策风险承担渠道存在吗--基于GMM方法的实证研究

• 作者: 陈肖肖
• 来源期刊: 西部金融
• 学科: 经济
• 关键词: 货币政策 风险承担渠道 动态模型 差分GMM
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 专稿
• 页码范围: 21-25
• 页数: 5页
• 分类号: F830.31
• 字数: 5570字
• 语种: 中文

摘要

本文收集了2004年-2013年我国45家商业银行的微观数据和相关宏观数据，并运用差分GMM回归方法对我国货币政策风险承担渠道的存在性做了实证检验。本文的研究结果说明：我国的货币政策风险承担渠道确实存在，且宽松的货币政策会刺激银行承担更多的风险；价格型货币政策工具对银行风险承担的影响大于数量型货币政策工具；银行的规模大小、盈利水平和资本充足性与银行风险承担呈反比；人均GDP增长率、银行业竞争性与银行风险承担呈正比。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈肖肖	浙江工商大学金融学院	2	3	1.0	1.0