巨灾互换运行机制及定价理论研究

• 作者: 张湘君 邵新力
• 来源期刊: 征信
• 学科: 经济
• 关键词: 巨灾保险 金融型巨灾互换 组合型巨灾互换 定价模型
• 年，卷（期）: 2015,（7）
• 所属期刊栏目: 金融纵横
• 页码范围: 89-92
• 页数: 4页
• 分类号: F832.332|F840.64
• 字数: 2992字
• 语种: 中文

摘要

巨灾互换作为一种新型巨灾衍生品,具有交易成本低、操作简单、灵活性高等优点,同时可以有效地分散保险公司的巨灾风险.介绍金融型和组合型巨灾互换的运行机制,结合现有的定价理论构建一个巨灾互换定价模型,分析巨灾互换的应用领域,认为巨灾互换在我国实行的可行性很高.我国的当务之急是建立和完善巨灾保险新制度,增强保险公司和其他金融机构在巨灾风险上的主观能动性,进而发展巨灾衍生品,以有效分散我国的巨灾风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邵新力	湖南大学金融与统计学院	11	143	6.0	11.0
2	张湘君	湖南大学金融与统计学院	1	1	1.0	1.0