基于分位点回归和影响因子的动态保证金率

• 作者: 唐亚勇 李东方 黄家锋
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 动态保证金率 GARCH-VaR 影响因子 分位点回归 MH抽样
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 461-466
• 页数: 6页
• 分类号: O29
• 字数: 4304字
• 语种: 中文
• DOI: 103969/j.issn.0490-6756.2015.03.003

摘要

保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开式估计分位数(Φ)1q,以找到制定保证金水平更为合理的方法,然后采用沪胶指数日线为数据进行了对比和验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐亚勇	四川大学数学学院	21	87	5.0	8.0
2	李东方	四川大学数学学院	6	21	3.0	4.0
3	黄家锋	四川大学数学学院	1	3	1.0	1.0