分数阶随机微分方程的修正隐式数值格式

• 作者: 王维滨 罗懋康
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数阶随机微分方程 修正隐式技术 Euler格式 Milstein格式
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 451-455
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63
• 字数: 4200字
• 语种: 中文
• DOI: 103969/j.issn.0490-6756.2015.03.001

摘要

对H＞1/2且随机积分为前向积分的分数阶布朗运动驱动的随机微分方程,为改善显式Euler格式和Milstein格式的稳定性,基于修正隐式技术构造了修正隐式Euler格式和Milstein格式,证明了修正隐式格式较显式格式有更大的稳定步长集,且在一定条件下修正隐式Euler格式是A稳定的.数值模拟显示,步长在稳定步长集内时数值格式稳定,步长在稳定步长集边界附近时误差几乎不改变,而步长在稳定步长集外时数值格式极度不稳定,从而验证了修正隐式格式在保持数值稳定性上的优越性和稳定步长集的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗懋康	四川大学数学学院	65	223	7.0	11.0
2	王维滨	四川大学数学学院	1	3	1.0	1.0