Weibull分布下操作风险度量精度变动规律

• 作者: 卿树涛 吕刚 莫建明
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 工学
• 关键词: 操作风险 度量精度 不确定性传递理论 缓冲资本要求方式
• 年，卷（期）: 2015,（8）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 70-77
• 页数: 8页
• 分类号: TP202
• 语种: 中文

摘要

为建立操作风险缓冲性监管资本要求方式的理论基础,在以不确定性传递理论度量出监管资本度量精度后,对度量精度随监管资本变动规律进行理论研究发现,监管资本与其度量精度受到损失强度分布和损失频数分布的影响,因而度量精度随监管资笨变动的趋势存在不确定性.为使监管资本与风险程度相匹配,必须将监管资本点估计值要求方式改革为缓冲性要求方式.本研究为解决BASELⅢ的风险监管遗漏问题提出了新的方案.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	莫建明		6	33	3.0	5.0
2	吕刚		1	0	0.0	0.0
3	卿树涛		1	0	0.0	0.0