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沪深300股指期货日历效应研究——基于ARCH模型的实证
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摘要：
本文将沪深300股指期货作为研究的对象,研究其日历效应.我们用同花顺软件选取样本数据,并且应用EXCEL、SPSS、EVIEWS等软件对数据进行处理.在此基础上,运用ARCH模型和GRCH模型进行实证检验,最后发现沪深300股指期货存在收益率在星期一显著为负,在星期五显著为正数的周内效应的结论.并在该研究结论的基础上提出了针对性的政策建议.
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研究主题发展历程
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沪深300股指期
货日历效应
ARCH模型
研究起点
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期刊影响力
当代经济
主办单位：
湖北省国有资产监督管理委员会
湖北第二师范学院
出版周期：
旬刊
ISSN：
1007-9378
CN：
42-1430/F
开本：
大16开
出版地：
湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷二路29号
邮发代号：
38-188
创刊时间：
1985
语种：
chi
出版文献量（篇）
25940
总下载数（次）
65
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