我国股市的非周期性研究

• 作者: 索泽辉
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 股指 定量分析 Lomb-Scargle 周期
• 年，卷（期）: 2015,（7）
• 所属期刊栏目: 热点透视
• 页码范围: 3-5
• 页数: 3页
• 字数: 1256字
• 语种: 中文

摘要

股市在一国经济中占有极为重要的地位，股指则是衡量股市的最重要指标。历来有不少学者研究过股市的周期性，结论大多属于定性范畴，主要以涨跌为划分周期的标志，本文则试图通过对股市周期进行定量分析，Lomb-Scargle周期图法是专门用来研究时间周期的方法，最早应用与天文领域，本文通过该方法分析了我国沪深两市的股指，得出了我国股市从定量角度看并不存在明显的周期性这一结论。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	索泽辉	中山大学新华学院	5	8	2.0	2.0