寿险年金的最优现值研究:正态分布与ARIMA模型融合

• 作者: 张会玉 董师琪 马岱琪
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: 正态分布 时间序列分析 随机利率 年金定价
• 年，卷（期）: 2015,（16）
• 所属期刊栏目: 财经视野
• 页码范围: 66-67
• 页数: 2页
• 字数: 3326字
• 语种: 中文

摘要

日趋老龄化的人口基本国情决定了寿险产品普遍化、多样化的必然趋势,研究和推出定价合理的寿险产品具有极大的市场价值.本文结合1955-2014年的基准利率,推算出利率满足正态分布时的保险年金现值模型,再通过R软件分析验证分别得出利率在符合正态分布和ARIMA模型的条件下n年期生存年金的精算现值.在此基础上,本文依据总预测残差方差最小原则,分别对两组拟合利率赋予不同的权重,从而得出最优年金现值.本文的研究成果将对保险公司寿险产品的定价具有极大的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张会玉		1	1	1.0	1.0
2	马岱琪		1	1	1.0	1.0
3	董师琪		1	1	1.0	1.0