基于GARCH模型的互联网金融市场风险度量

• 作者: 孙皓
• 来源期刊: 商
• 关键词: 金融风险度量 Garch模型 互联网金融
• 年，卷（期）: 2015,（9）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 183,180
• 页数: 2页
• 字数: 2715字
• 语种: 中文

摘要

随着科学技术的发展, 互联网金融逐步进入人们的生活. 其带来的风险就成为我们不得不考虑的问题. 本文应用Garch模型对互联网金融风险的度量进行了探讨, 并将Garch模型应用在Bitcoin、 上证380指数和深证成指的风险度量实证分析中, 并对其风险情况进行了讨论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙皓		2	4	1.0	2.0