基于金融压力指数法的我国系统性金融风险测度与预测

• 作者: 杨丽
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 金融压力指数 系统性金融风险RIMA VAR
• 年，卷（期）: 2015,（10）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 66-67
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 2796字
• 语种: 中文

摘要

本文选用金融压力指数作为测度我国系统性金融风险的方法，在借鉴前人成果的基础上结合我国国情构造适合我国的金融压力指数。此后，运用ARIMA和VAR模型对未来我国遭受系统性金融风险的可能性及严重程度进行预测。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨丽	西南政法大学经济学院	1	3	1.0	1.0