扩散盈余过程的最优投资和最优再保险

• 作者: 吴婧
• 来源期刊: 劳动保障世界
• 关键词: 幂效用函数 对数效用函数 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 随机控制 最优再保险 最优投资
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: [经济视野]
• 页码范围: 54-56
• 页数: 3页
• 字数: 3121字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了扩散盈余过程的最优投资和最优再保险问题。以盈余终值的期望幂效用和对数效用达到最大为最优准则，给出了最优再保险、最优投资策略和值函数的显示表达式，同时也证明了投资总比不投资好的结论。最后，说明了一些参数对最优再保险、最优投资策略的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴婧		3	0	0.0	0.0