基于二叉树的美式期权定价研究

• 作者: 朱秋分 金少涵
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 二叉树模型 美式期权 定价
• 年，卷（期）: 2015,（21）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 170-171
• 页数: 2页
• 字数: 2587字
• 语种: 中文

摘要

近年来，随着我国经济实力地不断增强，我国资本市场也得以迅速发展，但市场的产品结构仍然单一。然而股票期权可以使资本市场的产品更加丰富，交易更加活跃。在这一大背景下，我国出现了第一个场内期权产品——50ETF期权，该产品的推出标志着我国期权时代的到来。人们想通过期权的交易来获得收益，所以期权的价格决定是交易中人们最关心的问题。在期权定价模型中，由于二叉树期权定价模型的理论比较通俗易懂，而且它所能应用的领域也比较广泛，因此目前受到大家的追捧。本文将选取恒生指数期权，利用二叉树期权模型对其进行定价，做简单的分析研究。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱秋分		7	18	3.0	4.0
2	金少涵		2	4	1.0	2.0