中国货币政策对股票市场波动影响的实证研究

• 作者: 李杰 赵骞 陶超
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 上证综指 货币供给量 向量自回归模型 向量误差修正模型
• 年，卷（期）: 2015,（21）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 165-167
• 页数: 3页
• 字数: 1208字
• 语种: 中文

摘要

2014年下半年以来，央行的连续降息政策引起了全社会的广泛关注，由此带动了中国股市的新一轮发展，股票市场各大指数屡创新高。由降息带来的货币供应量的变化对股市波动的影响如何,再次成为人们关注的热点问题。本文主要从实证的角度分析货币供应量对中国股票市场价格的影响,分别分析了狭义货币供应量M0，流通中的现金M1，广义货币供应量M2对股票市场价格的影响，并根据分析的结果给出了相应的政策建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陶超	安徽财经大学统计与应用数学学院	9	12	2.0	2.0
2	赵骞	安徽财经大学财政与公共管理学院	5	10	2.0	2.0
3	李杰	安徽财经大学统计与应用数学学院	7	16	3.0	3.0