中国股市与发达国家股市联动关系研究

• 作者: 胡晓玉
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 股市联动关系 VAR模型 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2015,（19）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 56-59
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3293字
• 语种: 中文

摘要

在金融开放形势下，伴随着经济全球化和信息传播速度的加快，全球证券市场一体化趋势日益明显。本文通过对2001-2014年中国股票市场与世界主要发达国家股票市场的周收益率数据进行计量分析，利用ADF检验、VAR模型、Granger因果检验、脉冲响应以及方差分析实证了不同国家股市之间存在的联动关系。结果表明，中国股市与其他国家股市联动关系越来越明显。这表明中国股票市场越来越成熟，逐渐与发达国家股票市场接轨。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡晓玉	西南财经大学统计学院	1	1	1.0	1.0