基于因子分析模型的中国与亚洲地区股市联动性分析

• 作者: 梁书涵
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 亚洲股市 收益率 相关系数因子分析
• 年，卷（期）: 2015,（19）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 53-55
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 4589字
• 语种: 中文

摘要

本文主要运用相关分析、因子分析模型，从实证的角度对中国及亚洲地区股市的相关性进行研究。相关分析结果表明，在中国进行汇率改革后，中国与亚洲地区间股市的相关性有了明显的提升；因子分析结果表明，在中国进行汇率改革前，中国与亚洲地区股市可以提出三个公因子，中国由第二个公因子进行解释；汇改以后提取两个公因子，中国与中国香港共同由第二个公因子进行解释。结果表明，随着经济全球化的到来，亚洲各个国家或地区间的股市相关性开始增强。研究结果也对投资者如何分散风险有着指导作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁书涵	西南财经大学统计学院	1	5	1.0	1.0