VAR在投资组合理论中的应用

• 作者: 刘辰光
• 来源期刊: 品牌
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 GARCH 模型
• 年，卷（期）: 2015,（12）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 138-139
• 页数: 2页
• 分类号: F231
• 字数: 2867字
• 语种: 中文

摘要

本文首先介绍了VAR,然后选择2006年1月9日到2011年11月9日的上证指数为研究对象,对这些指数的涨跌幅度进行了基本的统计分析,发现上证指数的涨跌幅度具有尖峰厚尾性、ARCH效应,所以可以对上证指数序列使用GARCH族模型.最后,使用GARCH模型在正态分布下来计算上证指数的VAR值,作了初步的模型和结果分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘辰光	上海大学经济学院	6	0	0.0	0.0