不动产抵押贷款证券化之评价创新探讨

• 作者: 陈平
• 来源期刊: 人间
• 学科: 经济
• 关键词: 不动产 抵押 贷款 证券 评价
• 年，卷（期）: 2015,（16）
• 所属期刊栏目: 人间创新
• 页码范围: 192-192
• 页数: 1页
• 分类号: F832
• 字数: 1826字
• 语种: 中文

摘要

以信托商业银行特殊目的信托抵押贷款受益证券为研究标的做评价分析。将17群贷款群组按比例转机模型估计提前清偿率。并以计量 模型预测未來远期利率，与即期利率配合建构殖利率曲线，再建构Hull and White利率三元树搭配节点现金流量转付予四个级别的受益证券。研 究结果发现 A 级、B 级、C 级受益证券仿真价格均低于发行价格，然而D级受益证券仿真价格稍微高于发行价格。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈平		3	0	0.0	0.0