哈里马格葳茨均值方差模型在债券中的应用

• 作者: 褚天舒
• 来源期刊: 品牌
• 学科: 社会科学
• 关键词: 最优投资组合 均值—方差模型 融资因素 风险 收益
• 年，卷（期）: 2015,（12）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 131,133
• 页数: 2页
• 分类号: G346
• 字数: 3753字
• 语种: 中文

摘要

本文结合中国债券市场的现状进行实证研究,利用MATLAB和Lingo软件计算出最优投资比例,为投资者在有融资时的投资提供参考.因此,本文的意义就是帮助投资者选择一个满足其偏好的最优投资组合,以达到风险一定的时候收益最大,或者收益一定的时候风险最小.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	褚天舒		5	6	1.0	2.0