VaR模型在我国股票投资组合中的实证研究--以嘉实成长收益型基金为例

• 作者: 白天
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 风险管理 VaR测算方法 股票投资组合
• 年，卷（期）: 2015,（12）
• 所属期刊栏目: 金融与财会
• 页码范围: 87-88
• 页数: 2页
• 字数: 1893字
• 语种: 中文

摘要

本文通过对嘉实成长收益型基金投资组合风险的实证分析，引入值计算方法，分析该基金投资组合风险值。并且对组合中每单只股票风险进行度量，分析整个投资组合的风险构成，为投资组合的选取和风险规避作出了相应的分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	白天		3	9	1.0	3.0