基于Copula函数对不同股票市场关联度分析

• 作者: 焦子豪 王安琪
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 场内市场 场外市场 COPULA函数
• 年，卷（期）: sdjr_2015,（21）
• 页码范围: 117-
• 页数: 1页
• 分类号: F831.51

摘要

众所周知,资本市场中,场内、场外市场发展有很大程度的关联度,场外市场的不断发展扩大了交易量和资本的流动性,而二者之间的具体量化关系是怎样还有待研究。笔者选取纳斯达克指数和标准普尔指数为样本,分别代表场内、场外市场,通过建立Copula函数分析二者关联性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王安琪		7	15	2.0	3.0
2	焦子豪		13	17	2.0	4.0