大豆期货基差研究——基于ARCH模型

• 作者: 何林韩
• 来源期刊: 品牌
• 学科: 经济
• 关键词: 基差 ARCH模型 套期保值
• 年，卷（期）: 2015,（12）
• 页码范围: 155-156
• 页数: 2页
• 分类号: F323.7

摘要

本文采用2009年8月至2015年11月大豆现货价格和期货价格的数据,利用求得的基差,运用ARCH模型分析当期基差与前期基差的关系。结果发现当期基差与前一期基差之间的正相关关系显著,并且当期基差的波动幅度受到前一期基差波动性的影响。因此,套期保值者可以结合本文得出的结论,通过对前期基差大小和波动性进行分析,初步得出本期基差的数值或变化趋势,这样便可以有的放矢,使自己的收益尽可能最大化。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何林韩	上海大学经济学院	2	0	0.0	0.0