B-S期权定价模型为公司股票和债权定价

• 作者: 傅虹
• 来源期刊: 商
• 关键词: B-S定价模型 看涨期权 看跌期权 看涨-看跌平价理论
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 196,186
• 页数: 2页
• 字数: 4612字
• 语种: 中文

摘要

著名的布莱克-舒尔斯期权定价模型成功为期权这一最复杂的衍生金融工具定价,他的提出最早可追溯到1973年,由美国芝加哥大学教授费雪·布莱克和梅隆·舒尔斯合作发表的《期权与公司负债定价》一文,这一难题的攻克引起了强烈的反响.随着期权理论的逐步发展,人们意识到生活中很多事物或者交易可以被转换为期权的思想.本文即将公司股票和债券视为基于公司资产的期权,从而利用B-S模型为公司股票和债券定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	傅虹		1	0	0.0	0.0