金融投资问题的研究

• 作者: 何佳龙 胡萍 蒋俊豪
• 来源期刊: 科技视界
• 关键词: 投资损失 正态分布 蒙特卡罗 MATLAB
• 年，卷（期）: 2015,（23）
• 所属期刊栏目: 姻姻姻高校科技
• 页码范围: 97-97,139
• 页数: 2页
• 字数: 2214字
• 语种: 中文

摘要

金融投资可以帮助投资者灵活运用资金，获得更多收益。从不同的角度针对收益额这个随机变量进行研究，共建立两个模型：正态分布模型、蒙特卡罗模型。首先通过对数据可视化分析其符合正态分布，建立正态模型；再利用MATLAB生成大量的随机数进行概率分析，建立蒙特卡罗模型。通过对两种不同模型求解，得到两种不同周期下不同情况的投资问题结果，并建立正态分布模型，最终分析得到关于初始投资额、限定损失额、置信度与周期的一般关系形式。对比两种模型结果发现结果较为接近。因而实际模型可以利用正态分布的可加性可以将问题简化，在对精确度要求较高的情况下，可以用蒙特卡罗模型生成尽可能多的随机数，无限逼近于精确值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋俊豪		8	12	1.0	3.0
2	何佳龙		5	0	0.0	0.0
3	胡萍		4	13	1.0	3.0