基于Z-score的股指期货跨期套利策略改进

• 作者: 李伦
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 统计套利 跨期套利 协整 Z-SCORE
• 年，卷（期）: sdjr_2015,（36）
• 页码范围: 122-123
• 页数: 2页
• 分类号: F724.5

摘要

跨期套利策略是统计套利策略在期货市场应用的代表,国内文献对其的研究主要集中在基于协整方法的跨期套利策略,并表明国内股指期货市场存在跨期套利的空间。但是由于协整方法的局限,其策略很难在实践中实现。本文针对基于协整方法的跨期套利的不宜实现性做出改进,并将两种方法的绩效进行对比,结果表明基于Z-score的跨期套利策略不论在策略可行性还是盈利性方面均优于基于协整方法的跨期套利策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李伦	华东政法大学商学院	3	6	1.0	2.0