凸交易费下可调整策略的模糊投资组合

• 作者: 易旋 罗晓琴
• 来源期刊: 商
• 关键词: 交易费用 模糊投资组合 隶属函数
• 年，卷（期）: 2015,（15）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 215-215
• 页数: 1页
• 字数: 1892字
• 语种: 中文

摘要

本文基于区间规划的基础上，研究了在不同的交易费用情况下的模糊投资组合。由正态隶属函数对区间数进行估值，并且在修正未来回报额时，考虑了一个符合实际情况的因素———涨跌停板；同时对于用换手率来研究的不足，本文引入新的流动性的定义方法。由上述方法，建立在不同交易费下可调整策略的模糊投资组合模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	易旋	广东科技学院管理系	11	2	1.0	1.0
2	罗晓琴	广东科技学院管理系	9	6	1.0	2.0