在美上市中国公司信用风险研究——基于修正的GARCH-KMV模型

• 作者: 张雨龙
• 来源期刊: 商
• 关键词: GARCH-KMV模型 上市公司 信用风险 违约距离
• 年，卷（期）: 2015,（6）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 202-203
• 页数: 2页
• 字数: 1785字
• 语种: 中文

摘要

本文介绍了金融全球化大趋势下在美上市中国公司的信用风险情况,结合相关财务数据和股票数据,利用修正的GARCH-KMV模型,对所选上市公司的信用风险进行实证度量研究,实证结论得出高价股比低价股具有更大的违约距离和更低的违约率等结果,这表明修正的GARCH-KMV模型运用于在美上市中国公司信用风险研究的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张雨龙	成都理工大学商学院	1	3	1.0	1.0