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我国国债期货市场的弱式有效性检验
我国国债期货市场的弱式有效性检验
作者:
杨绘颖
邓殷洁
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
国债期货
弱式有效性
随机游走模型
协整检验
摘要:
市场有效性研究一直是资本市场研究的重要问题, 而对于国债期货市场有效性的研究非常少. 本文将借鉴从市场内部和市场外部两个方面检验市场有效性的方法, 利用随机游走模型检验和协整检验等方法对国债期货市场有效性进行研究, 得出国债期货市场还未达到弱式有效市场假说, 但国债期货市场与现货市场之间存在长期均衡关系, 其价格对供求关系的反映是一致的.
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篇名
我国国债期货市场的弱式有效性检验
来源期刊
商
学科
关键词
国债期货
弱式有效性
随机游走模型
协整检验
年,卷(期)
2015,(42)
所属期刊栏目
财政金融
研究方向
页码范围
163-164
页数
2页
分类号
字数
3847字
语种
中文
DOI
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国债期货
弱式有效性
随机游走模型
协整检验
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
商
主办单位:
科幻世界杂志社
出版周期:
周刊
ISSN:
1009-9808
CN:
51-1019/F
开本:
16开
出版地:
四川省成都市
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
43857
总下载数(次)
187
总被引数(次)
42282
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