债务违约风险与期权定价研究

• 作者: 杜琨 王安兴
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 资本结构 信用风险 违约边界
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 117-126
• 页数: 10页
• 分类号: F830.91
• 字数: 8232字
• 语种: 中文

摘要

论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王安兴	上海财经大学金融学院	17	291	8.0	17.0
3	杜琨	上海财经大学金融学院	4	19	2.0	4.0