伽马跳跃-扩散模型在中国证券市场的应用

• 作者: 唐玉桂 朱思姣 袁凤连
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 经济
• 关键词: 伽马分布 极大似然估计 高峰度
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 116-118
• 页数: 3页
• 分类号: F224|F832.5
• 字数: 1257字
• 语种: 中文

摘要

跳跃扩散模型是研究资产收益率分布的一个重要模型，本文在将伽马分布设为跳跃扩散模型的跳幅分布的基础上，选取中国证券市场中比较有代表性的10只股票的对数收益率为研究对象，运用Nelder-Mead方法对模型中的参数进行极大似然估计，得出了伽马跳跃扩散模型拟合高峰度的数据效果较好。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐玉桂		14	0	0.0	0.0
2	袁凤连		9	4	1.0	2.0
3	朱思姣		2	0	0.0	0.0