带有随机趋势项的二元选择模型显著性检验研究

• 作者: 严子淳 徐鹏 汪卢俊
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 经济
• 关键词: 二元离散选择模型 随机趋势过程 显著性检验
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 301-312
• 页数: 12页
• 分类号: F224.0
• 字数: 2047字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2016.03.006

摘要

本文主要对非平稳二元选择模型的显著性检验进行研究.研究结果显示,当真实参数为零时,t统计量依分布收敛于标准正态分布.同时联合显著性检验统计量Wald、LM和LR渐近相等且依分布收敛于卡方分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐鹏	南开大学经济学院数量经济研究所	13	124	5.0	11.0
2	汪卢俊	南京财经大学财政与税务学院	12	14	2.0	3.0
3	严子淳	中国民航大学经济与管理学院	15	86	6.0	9.0