分数布朗运动环境下的资产配置策略多期收益保证价值的测算

• 作者: 邓艳莲 陆允生
• 来源期刊: 金融
• 学科: 经济
• 关键词: 分数布朗运动 拟条件期望 CM策略 CPPI策略
• 年，卷（期）: jr,（2）
• 页码范围: 64-73
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

本文考虑Hurst指数大于二分之一的分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程,结合Wick-Itô积分和拟条件期望,讨论了分数布朗运动环境下结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值,通过数值模拟,比较分析了多期保证期限、金融市场重要参数和资产配置策略参数对两策略下多期保证价值的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陆允生	东华大学数学系	5	0	0.0	0.0
2	邓艳莲	东华大学数学系	2	0	0.0	0.0