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中国期货市场价格发现功能研究
中国期货市场价格发现功能研究
作者:
方意
谢晓闻
赵胜民
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
现货市场
期货市场
价格发现
非线性Granger因果检验
摘要:
基于最新发展的非线性Granger因果检验方法,侧重于非线性视角全面探究了中国期货市场价格发现功能的现状.研究结果表明,金属期货市场价格发现功能最强,农产品期货市场次之,而金融期货市场价格发现功能则相对较弱.具体表现为沪金期货和沪铜期货市场中期货价格对现货价格的引导关系具有非常显著的非线性Granger因果关系,强麦期货市场和玉米期货市场中期货价格对现货价格的引导关系也相对较强,而沪深300股指期货和国债仿真期货中期货价格对现货价格的非线性Granger因果关系则相对较弱.最后,传统线性Granger因果检验方法可能由于忽略变量的非线性特征而使得研究结果出现较大偏差.
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内容分析
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文献信息
篇名
中国期货市场价格发现功能研究
来源期刊
系统工程学报
学科
经济
关键词
现货市场
期货市场
价格发现
非线性Granger因果检验
年,卷(期)
2016,(3)
所属期刊栏目
金融工程
研究方向
页码范围
364-372
页数
9页
分类号
F832.5
字数
6378字
语种
中文
DOI
10.13383/j.cnki.jse.2016.03.008
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
赵胜民
南开大学金融学院
42
360
11.0
18.0
2
方意
中央财经大学金融学院
30
215
8.0
14.0
3
谢晓闻
南开大学金融学院
4
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3.0
4.0
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二级引证文献(7)
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期货市场
价格发现
非线性Granger因果检验
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程学报
主办单位:
中国系统工程学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1000-5781
CN:
12-1141/O1
开本:
大16开
出版地:
天津市南开区津卫路92号天津大学
邮发代号:
6-95
创刊时间:
1985
语种:
chi
出版文献量(篇)
2240
总下载数(次)
2
总被引数(次)
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