不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法

• 作者: 宋馨雨 田振明
• 来源期刊: 应用数学进展
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 二次规划 内点算法
• 年，卷（期）: yysxjz_2016,（1）
• 页码范围: 51-58
• 页数: 8页
• 分类号: F2

摘要

在分析Markowitz证券组合投资模型最优化解法的基础上,给出了求解不允许卖空证券组合投资模型的原始–对偶多项式内点算法;不同于传统牛顿法的迭代方向,借助一种新的工具寻找搜索方向,并且该算法具有多项式复杂性;用我们给出的算法对不允许卖空证券组合投资模型的实例进行计算求解,数值结果显示该算法是可行有效的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田振明	广州中医药大学经济与管理学院	22	66	4.0	7.0
2	宋馨雨	广州中医药大学经济与管理学院	2	3	1.0	1.0