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中国权证市场投机性的统计分析
中国权证市场投机性的统计分析
作者:
寇冠彪
张勋
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
认购权证
认沽权证
投机性
摘要:
本文依据Black-Scholes期权定价模型,基于权证理论价格与实际价格,将认购权证市场、认沽权证市场与正股市场进行比较分析,发现认购权证市场与正股市场相关性较高,认沽权证市场与正股市场几乎不具有相关性。运用多元回归分析,格兰杰因果检验以及自相关检验等统计分析方法发现两个市场均存在一定的非有效因素。进一步的统计分析发现这种非有效因素来源于投机行为。与香港权证市场的对比分析发现内地权证市场的过度投机行为是权证产品供给、投资者专业水平以及投资者结构等方面综合造成的。本文的研究对于权证市场的制度设计以防止过度投机行为具有重要意义。
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文献信息
篇名
中国权证市场投机性的统计分析
来源期刊
经济统计学(季刊)
学科
经济
关键词
认购权证
认沽权证
投机性
年,卷(期)
2016,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
83-99
页数
17页
分类号
F832.51
字数
语种
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
张勋
北京师范大学统计学院
11
75
3.0
8.0
2
寇冠彪
北京大学政府管理学院
5
4
1.0
1.0
传播情况
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引文网络
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2016(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
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研究主题发展历程
节点文献
认购权证
认沽权证
投机性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济统计学(季刊)
主办单位:
北京师范大学国民核算研究院
出版周期:
季刊
ISSN:
CN:
开本:
16开
出版地:
北京市
邮发代号:
创刊时间:
2013
语种:
chi
出版文献量(篇)
203
总下载数(次)
14
总被引数(次)
352
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