Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈?

• 作者: 王愫新 荣喜民 赵慧
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 比例再保险 指数效用函数 Heston模型 再保险公司最优投资
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 1-16
• 页数: 16页
• 分类号: O211.67
• 字数: 6406字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2016.01.001

摘要

本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题。假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险，保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产。首先，在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数；然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程，分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解；最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	赵慧	天津大学理学院	19	116	6.0	10.0
3	王愫新	天津大学理学院	2	18	2.0	2.0