带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率

• 作者: 盖维丹
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 概率论 破产概率 调节系数方程 Sparre Andersen模型 相依结构
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 29-33
• 页数: 5页
• 分类号: O211.4|F224
• 字数: 3404字
• 语种: 中文

摘要

研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型，模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况。对一般分布情形，利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧，得到了此模型的最终破产概率上界的估计。最后以理赔额和理赔间隔时间都服从指数分布的情况下的实例分析来说明该模型的有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	盖维丹	辽宁师范大学数学学院	5	4	1.0	2.0