基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用

• 作者: 王国帅 赵佃立
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 应用数学 期权定价 风险中性测度 不确定理论 利差期权
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 23-28
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9|O212.1
• 字数: 3782字
• 语种: 中文

摘要

首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度，修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题。然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价，并验证了涨跌期权价格之间的平价关系。最后研究了一类利差期权的定价问题，结合定义的风险中性测度给出了期权的定价公式。所推导的不确定风险中性测度与经典的无套利原则相吻合，而且考虑到了问题描述过程中存在的不精确性，弥补了单纯依赖随机理论的不足，可广泛地应用于金融衍生品的定价过程，为投资分析提供一定的理论依据。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王国帅	上海理工大学理学院	1	3	1.0	1.0
2	赵佃立	上海理工大学理学院	10	65	3.0	8.0