GARCH族模型在电力市场电价预测中的比较研究

• 作者: 刘丽燕 邹小燕
• 来源期刊: 电力系统保护与控制
• 关键词: 电力市场 电价预测 GARCH族模型
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 应用研究
• 页码范围: 57-63
• 页数: 7页
• 字数: 5694字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7667/PSPC150775

摘要

电力市场电价的剧烈波动存在巨大的风险。准确的电价预测有助于市场参与者管理风险并达到自身利益的最大化。用ARMA—GARCH族模型对美国PJM电力市场和北欧电力市场的日前小时电价序列进行建模和预测。在模型估计时假设残差分别服从正态分布和学生t分布，进而比较不同模型对不同电力市场日前电价的预测精度。通过比较得出，非对称的GARCH模型预测效果较好。但ARMA—GARCH族模型不适用于波动异常剧烈、电价序列间相关性较弱的电力市场，并以澳大利亚电力市场电价数据为例进行了分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邹小燕	重庆师范大学经济与管理学院	19	154	7.0	12.0
2	刘丽燕	重庆师范大学经济与管理学院	3	18	1.0	3.0