具有分红、流动储备金和利率的风险模型的绝对破产

• 作者: 张燕 赵培标
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 保险数学 Gerber-Shiu函数 积分-微分方程 分红 流动储备金
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 15-22
• 页数: 8页
• 分类号: O211.6
• 字数: 6022字
• 语种: 中文

摘要

建立了阈值分红策略下具有流动储备金、投资利率和贷款利率的复合泊松风险模型。利用全概率公式和泰勒展式，推导出了该模型的Gerber‐Shiu函数和绝对破产时刻的累积分红现值期望满足的积分‐微分方程及边界条件，借助Volterra方程，给出了Gerber‐Shiu函数的解析表达式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵培标	南京理工大学理学院	40	99	6.0	9.0
2	张燕	解放军理工大学理学院	24	23	2.0	4.0