我国宏观经济货币冲击和实际冲击的SVAR分析

• 作者: 姜翔程 熊亚敏
• 来源期刊: 商业经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 冲击 经济波动 SVAR
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 175-177
• 页数: 3页
• 分类号: F064.1
• 字数: 4544字
• 语种: 中文

摘要

为了研究我国宏观经济波动冲击源的问题,并为经济新常态下我国货币政策和财政政策的选择提供理论指导,本文通过结构性向量自回归模型(SVAR)识别了四种不同的冲击源,即货币供给冲击、技术冲击、政府支出冲击和消费冲击.结果表明:货币冲击对一般价格水平具有长期影响,而且存在明显的滞后效应,但是货币冲击并非造成价格水平波动的支配力量,政府支出冲击才是.货币冲击对产出水平只具有短期影响.实际冲击中的技术冲击对产出波动的贡献率为91%左右,是产出波动的决定性力量,同时政府支出冲击和消费冲击还对价格水平存在长期的正面影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜翔程	河海大学商学院	31	177	7.0	12.0
2	熊亚敏	河海大学商学院	3	22	2.0	3.0