具有相依结构离散时间模型破产概率的上界

• 作者: 魏龙飞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 自回归移动平均模型 上界估计
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 88-92
• 页数: 5页
• 分类号: O211.67
• 字数: 3884字
• 语种: 中文

摘要

研究两类具有相依结构的离散时间风险模型的破产概率问题。其中，索赔和利率过程假设为2个不同的自回归移动平均模型。利用更新递归技巧，首先得到了该模型下破产概率所满足的递归方程。然后，根据该递归方程得到了破产概率的上界估计。最后对两类风险模型的破产概率的上界进行了比较。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏龙飞	辽宁师范大学数学学院	6	5	2.0	2.0