变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数?

• 作者: 张锴 王成勇 贺丽娟
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 变保费率 复合Poisson-Geometric过程 Gerber-Shiu折现惩罚函数 破产概率
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 121-130
• 页数: 10页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4118字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2016.02.002

摘要

本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型。通过无穷小方法，得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程。在此基础上，推导出破产概率，破产前瞬时盈余，以及破产时刻赤字分布满足的更新方程。特别地，当个体索赔服从指数分布时，通过求解微分方程，得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式。最后通过数值模拟和算例分析，提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺丽娟	文华学院基础学部	4	15	2.0	3.0
2	王成勇	湖北文理学院数学与计算机科学学院	21	63	5.0	7.0
3	张锴	文华学院基础学部	4	15	2.0	3.0