原油价格与农产品价格的溢出效应研究

• 作者: 章胜勇 肖小勇
• 来源期刊: 农业技术经济
• 关键词: 原油价格 农产品价格 溢出效应 VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 90-97
• 页数: 8页
• 语种: 中文

摘要

自2006年底原油价格与农产品价格均大幅上涨,原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注.基于2000-2015年原油和四种农产品(玉米、大豆、小麦、猪肉)的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应.研究认为,原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应,原油价格水平上升1％,玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨1.15％、1.36％、1.55％和1.34％;原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应,但与小麦价格间不存在波动溢出效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	章胜勇		35	458	13.0	21.0
2	肖小勇		33	226	11.0	14.0