中国农产品价格波动分析:价格粘性的视角

• 作者: 刘金昌 淮建军
• 来源期刊: 农村经济
• 学科: 经济
• 关键词: 农产品价格波动 无条件波动系数 变异系数 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 产业结构研究
• 页码范围: 55-60
• 页数: 6页
• 分类号: F323.7
• 语种: 中文

摘要

农村脱贫意味着首先要让贫困人口买得到和买得起他们所需要的食物,而治理农产品价格波动就成为关键.当前对农产品价格波动的研究注重周期性和传导机制时而忽略了价格粘性.为探究我国农产品价格波动的特征,本文基于价格粘性的视角,使用变异系数和无条件波动率测算2003年～2012年我国农产品价格波动并进行整体、跨期和数据频次的对比研究,再运用GARCH模型分析波动趋势和稳健性.研究结果表明,近十年来51.52％的农产品价格波动较小,2007年以后只有约12％的农产品价格波动增加;价格波动随时间频次而改变.GARCH模型结果不同,农产品价格波动具有不同稳健性.这些表明我国农产品价格波动具有异质性、类聚性和粘性.文章最后提出了一些对策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	淮建军		21	135	5.0	11.0
2	刘金昌		1	0	0.0	0.0