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VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用--基于行为金融学
VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用--基于行为金融学
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摘要：
信用风险是商业银行面临的重要风险之一，当前信用风险度量的主流方法多侧重通过客观因素估计信用风险，忽视主观因素对投资收益的影响，这限制了信用风险度量的准确性。基于行为金融学研究成果，结合信用风险特征，通过VaR方法量化风险，探索商业银行信用风险度量新思路。
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文献信息
| 篇名 | VaR方法在商业银行信用风险度量中的应用--基于行为金融学 | ||
| 来源期刊 | 福建金融管理干部学院学报 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | VaR 信用风险 行为金融学 | ||
| 年，卷（期） | 2016,（1） | 所属期刊栏目 | 金融研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 3-7 | |
| 页数 | 5页 | 分类号 | F830.2 |
| 字数 | 3572字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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VaR
信用风险
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期刊影响力
福建金融管理干部学院学报
主办单位：
福建金融管理干部学院
出版周期：
季刊
ISSN：
1009-4768
CN：
35-1229/F
开本：
大16开
出版地：
福建省福州市闽侯上街镇溪源宫路2号
邮发代号：
创刊时间：
1987
语种：
chi
出版文献量（篇）
1260
总下载数（次）
3
总被引数（次）
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