保险公司最优止损再保险研究:理论模型及实证研究

• 作者: 吴丹童 王正文 田玲
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 保险公司 止损再保险 共单调理论
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 页码范围: 45-56
• 页数: 12页
• 分类号: F840.69
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2016.08.004

摘要

购买再保险是保险公司进行风险管理和风险控制的重要手段,其中确定最优分保额度是保险公司确定再保险的核心.本文通过建立最优再保保费——自留风险优化模型,研究了保险公司最优止损再保险策略问题,借助共单调理论得到了最优自留风险额度应该满足的方程以及该方程模拟求解的步骤,并选取了2002年至2014年人保财险公司的历史数据进行实证研究.通过实证研究发现,当置信水平为5％时测算得到的分出比例为38.15％,当置信水平为10％时测算得到的分出比例为36.35％;具体到不同业务线,货物运输险的分出比例最高,责任险和企业财产险的分出比例次之,机动车辆险的分出比例最低.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田玲	武汉大学经济与管理学院	40	697	11.0	26.0
2	王正文	武汉大学经济与管理学院	9	22	1.0	4.0
3	吴丹童	武汉大学经济与管理学院	1	0	0.0	0.0