具有时滞响应的择好期权定价

• 作者: 张玉林 李亚琼 罗汉
• 来源期刊: 经济数学
• 关键词: 股票价格 时滞 择好期权 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 字数: 1253字
• 语种: 中文

摘要

假设市场是完备的，在文中使用了计价单位变换，等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权，得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗汉	湖南大学数学与计量经济学院	27	158	6.0	12.0
2	李亚琼	湖南大学数学与计量经济学院	16	122	7.0	10.0
3	张玉林	湖南大学数学与计量经济学院	1	0	0.0	0.0