基于沪市股票日收益率的时间序列模型分析

• 作者: 杭雨 许学军
• 来源期刊: 改革与开放
• 关键词: 上证指数 股票日收益率 金融时间序列 ARCH模型 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 金融纵横
• 页码范围: 21-23
• 页数: 3页
• 字数: 3244字
• 语种: 中文

摘要

近年来,用统计模型来描述金融时间序列的波动一直是国内外学者关注的重点.本文选取2000-2015年间上证指数日收盘价的数据,计算股票日收益率,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型以及GARCH模型,对股票收益率波动是否存在ARCH效应进行实证研究和分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许学军	上海理工大学管理学院	106	452	12.0	17.0
2	杭雨	上海理工大学管理学院	1	1	1.0	1.0